Trading Campus
Milano 27 Maggio 2022
Ippodromo Snai San Siro

01Giorni 15Ore 32Minuti 25Secondi

SIAT Game of Mind

powered by Deloitte Consulting

LA PRIMA CHALLENGE DI CULTURA FINANZIARIA
PER TUTTI GLI STUDENTI UNIVERSITARI.

GOM è l’acronimo di Game of Mind, una gara in cui verranno coinvolti tutti gli studenti degli Atenei italiani e che si terrà online durante il SIAT Trading Campus di venerdì 27 maggio. Partecipa anche tu e invita i tuoi compagni di Università a fare lo stesso. Oltre a dimostrare il tuo livello di educazione finanziaria, potrai vincere un premio SIAT e far vincere la tua Università.

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Trading Campus 2022
Il primo incontro
di Intelligenza Diffusa
per ripartire a briglie sciolte

Una giornata unica da gustare in presenza o sui due canali live
e tanto trading per tutti i gusti.

Per tutti coloro che hanno il gusto del trading,
ecco un appuntamento esclusivo per interfacciarsi
con i più importanti traders e capire i nuovi trend del mercato in questo periodo di ripresa difficile ma, allo stesso tempo, anche ricco di nuove opportunità. Una giornata unica in cui si concentra tutto il meglio del panorama finanziario italiano e internazionale.

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SIAT ID Project 2022Il nuovo trader italiano ha unidentikit tutto da scoprire

SIAT, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, ha avviato un nuovo progetto scientifico denominato ID Project per stilare l’identikit del moderno trader online raccogliendo informazioni sulle sue abitudini, percezioni, opinioni e stili di investimento, oltre che sulla sua psicologia e sul tessuto delle sue relazioni sociali.
Un nuovo importante passo avanti fatto da SIAT all’interno della ricerca dopo il successo riscosso l’anno scorso con il progetto Sociobiome.

COMPILA SUBITO IL QUESTIONARIO

Bastano solo 15 minuti del tuo tempo per dare un grande contributo a ID Project
in forma anonima.

Speakers

AGENDA TRADING CAMPUS 2022

09:15 - 09:30

Titolo: Introduzione al TradingCampus 2022
Relatore: Davide Bulgarelli – CSTA – Presidente SIAT, Socio Emerito


09:30 - 10:00

Titolo: Introduzione e presentazione della prima edizione del SIAT Game of Mind powered by Deloitte Consulting – con l’esclusivo intervento di Silvia La Fratta (Deloitte Central Mediterranean Consulting People & Purpose Leader)
Relatori: Marco Mione, Alessandro Moretti, Prof Duccio Martelli e Silvia La Fratta


10:00 - 10:30

Titolo: Come e perché la Blockchain cambierà il nostro modo di vivere
Relatore: Massimo Siano – Managing Director Sud Europa – 21Shares
Abstract: Il valore creato dalle criptovalute spiegato con esempi pratici


10:30 - 11:00

Titolo: Intervento a cura di Spectrum
Relatore: Christophe F. Grosset


11:00 - 11:05

Titolo: Aggiornamenti in diretta sulle classifiche del SIAT Game Of Mind powered by Deloitte Consulting
Relatore: Marco Mione, Alessandro Moretti ed il Prof Duccio Martelli


11:05 - 11:30

Titolo: Impieghi non convenzionali degli indicatori tecnici convenzionali
Relatore: Gaetano Evangelista – CSTA – Socio Professionale SIAT
Abstract: Sottoporre a verifica oggettiva i principi cardine dell’analisi tecnica può apparire blasfemo, e spesso urta la suscettibilità di analisti e trader che accolgono teorie consolidate a valore facciale. Ma il disagio iniziale di chi approccia il mercato con gli occhi di un bambino, lascia posto alla gratificazione operativa quando i test rivelano risultati sorprendentemente incoraggianti.
Dai principi cardine dell’analisi grafica alle teorie più esoteriche, dai popolari indicatori di momentum alle misure del sentiment degli investitori: tutto può essere messo in discussione. E migliorato


11:30 - 12:00

Titolo: Certificati a leva dinamica per il trader attivo
Relatore: Jacopo Fiaschini e Antonio Cioli Puviani
ABSTRACT: I Certificati a Leva Dinamica (Turbo e Mini Future) risultano particolarmente adatti per operazioni di breve o medio periodo. Offrono un’esposizione più che proporzionale a variazioni di prezzo di un determinato sottostante (azioni, indici azionari, commodity, metalli preziosi, valute) consentendo di beneficiare, a seconda della tipologia di strumenti, di rialzi o di ribassi dello stesso. Oltre alla leva, la peculiarità di questi prodotti è l’assenza di Effetto Compounding, che permette un trading multiday. Proprio per la flessibilità che li caratterizza, i Certificati a Leva Dinamica si prestano a diversi tipi di operatività.


12:00 - 13:00

Titolo: Falsopoly: ritrovare l’analisi tecnica nella giungla delle fake news
Relatore: Francesco Caruso, Davide Biocchi, Giovanni Trombetta, Enrico Malverti
ABSTRACT: Trading discrezionale, algoritmico o con intelligenza artificiale? Cosa c’è di valido e di pericoloso nelle diverse declinazioni operative delle metodologie di analisi tecnica? Ne parlano tre grandi esperti del settore come Giovanni Trombetta, Presidente del Comitato Scientifico SIAT, Enrico Malverti, vice Presidente SIAT e Davide Biocchi, noto trader. Modera (per modo di dire) Francesco Caruso, membro del Comitato Scientifico SIAT e MFTA.


13:00 alle 13:30

Titolo: All-in-one… Quando tutte le tessere vanno a posto
Relatore: Davide Biocchi (Directa Sim)
ABSTRACT: Tendiamo a complicare le cose e lo facciamo anche coi mercati. A volte però basta un’intuizione e il puzzle va a posto tutto insieme. Riscopriamo la semplicità nel trading.


13:30 alle 14:00

Titolo: Uno scenario 2022 radicalmente peggiorato!
Relatore: Piergiacomo Braganti – Macroeconomic Research Director
Abstract: Indicatori macro sulla crescita globale attesa e sul peggioramento relativamente più marcato per l’Europa – Il declino di alcuni indicatori di fiducia di consumatori (famiglie) ed imprese – L’aggravio di oneri rappresentato dall’aumento dei tassi di interesse che impatterà i conti di Stati, famiglie ed imprese – L’andamento dell’inflazione, le sue implicazioni su fiducia e capacità di spesa,  sul reddito reale e sulla dinamica salariale- La prospettiva di un deterioramento degli utili aziendali (earning perspective) e le sue ricadute sui multipli borsistici – Conclusioni finali e preferenze&contromisure nelle scelte di asset allocation


14:00 - 14:15

LUNCH BREAK


14:15 - 14:30

Titolo: Aggiornamenti in diretta sulle classifiche del SIAT Game Of Mind powered by Deloitte Consulting
Relatore: Marco Mione, Alessandro Moretti ed il Prof. Duccio Martelli


14:30 - 15:00

Titolo: La nuova frontiera degli investimenti passa per gli ETP High Conviction
Relatore: Margherita Bertossi – Sales Director Italy of GraniteShares
ABSTRACT: Il contesto di mercato in cui ci stiamo muovendo spinge sempre più investitori ad interrogarsi sulla necessità di integrare all’interno dei propri portafogli strategie più articolate e complesse. Tuttavia, spesso tali strategie mancano di alcuni attributi fondamentali: accessibilità, liquidità, trasparenza. Gli ETP di GraniteShares sono approdati sul mercato italiano con l’obiettivo di rispondere in maniera efficace a questa necessità, rivoluzionando le modalità di investimento short e a leva. Nel corso dell’intervento analizzeremo le caratteristiche di questo nuovo strumento finanziario, soffermandoci in particolar modo sulle principali differenze rispetto agli strumenti tradizionalmente utilizzati. Successivamente ci focalizzeremo sulle possibilità di utilizzo, adottando un approccio pragmatico e andando a ripercorrere scenari di mercato passati e a simularne di futuri al fine di illustrare a pieno le molteplici opportunità offerte dai nostri prodotti. Dalla gestione della volatilità intraday all’hedging, dal tilt tattico dei principali indici di mercato, fino all’investimento tematico di lungo termine, il range di possibilità è estremamente ampio e offre agli investitori in grado di sfruttarlo a pieno l’opportunità di generare valore anche in un contesto di mercato complesso come quello che sembra averci riservato il 2022.


15:00 - 16:00

Titolo: Ftse MIB e Indici Europei: conviene il trading intraday o multiday?
Relatore: Stefano Serafini (CSTA – Socio Professional SIAT) e Nevia Gregorini (Head of Exchange Traded Solutions – BNP Paribas Italy)
Abstract: Stefano Serafini, trader vincitore della World Cup Championship 2017 e attualmente al 2. Posto del campionato 2022 nella categoria Futures, spiegherà una strategia con un track record dell’80% dei casi. L’operatività verrà declinata con i turbo certificates


16:00 - 16:05

Titolo: Aggiornamenti in diretta sulle classifiche del SIAT Game Of Mind powered by Deloitte Consulting
Relatore: Marco Mione, Alessandro Moretti ed il Prof. Duccio Martelli


16:05 - 16:30

Titolo: La cripto opportunità del 2022 è realtà, come approfittarne?
Relatore: Stefano Bargiacchi (Directa Sim)
ABSTRACT: Il 2022 ci sta regalando un momento storico nel mondo delle criptovalute e ci sono ora tutte le possibilità per poter cogliere questa opportunità. Stefano Bargiacchi ci mostrerà quali strumenti sono necessari per affrontare con la giusta preparazione questa sfida.


16:30 - 17:00

Titolo: Intervento a cura dell’Università di Brescia
Relatore: Prof. Marco Castellani e Prof. Niccolò Casnici (Università di Brescia)


17:00 - 17:30

Titolo: How to Catch the Big Swings with One Simple Strategy
Relatore: Wieland Arlt – (Presidente IFTA)
ABSTRACT: Wieland Arlt focuses on three criteria for his trading setups: a high probability of occurrence, a long way to the targeted goal and a clear message if the market has changed its mind. These criteria are combined in the expander strategy presented.
Learn why this one simple strategy is suitable for all market phases, get in touch with the ingredients of this strategy and get to know how you can implement that strategy into your trading no matter if you are trading intraday or in the long term.


17:30 - 18:00

Titolo: Cerimonia di chiusura e premiazione del vincitore della prima edizione del SIAT Game of Mind powered by Deloitte – con l’esclusivo intervento di Alessandro Mercuri (Deloitte Central Mediterranean Consulting Leader)
Relatore: Marco Mione, Alessandro Moretti, Prof. Duccio Martelli e l’intervento di Alessandro Mercuri

09:30 - 10:00

Titolo: L’analisi tecnica funziona…se sai come usarla!
Relatore: Corrado Rondelli CSTA – Socio Professional SIAT e Nicola Para – Trader Indipendente
Abstract: 
Parleremo di come due analisi fatte con due metodi differenti possano portare ad un risultato tecnico molto simile


10:00 - 10:30

Titolo: Investire nella finanza decentralizzata: come cambiano i rendimenti quando il design tecnologico incontra quello socio-economico
Relatore: Francesco Guitto – CSTA – Socio Professional SIAT
Abstract:
Siamo all’alba di una rivoluzione senza precedenti dove, grazie alla tecnologia blockchain, si sta assistendo alla creazione di nuovi modelli di organizzazione sociale che permettono di ridistriduire in modo più egualitario il valore tra gli individui. Tutto questo si traduce in nuove opportunità di generare rendimenti grazie inoltre all’accesso a servizi finanziari che prima erano riservati solamente a una ristretta cerchia di istituzioni


10:30 - 11:00

Titolo: Mappatura flussometrica dei mercati futures. Pressione, velocità ed accelerazione degli eseguiti come volontà implicita dei grossi operatori.
Relatore: Fabio Michettoni (CSTA – Socio Professional SIAT) e Salvatore Scarano (Trader Indipendente)
ABSTRACT: L’analisi dei flussi di volume e la loro mappatura è l’attività tipica attuata nelle sale operative istituzionali a supporto dell’attività di trading, sia di scalping che di posizione. Come funzionano gli indicatori proprietari di Volcharts e come possono servire per l’operatività quotidiana o multiday? Durante l’evento verranno analizzati e commentati i mercati in tempo reale, chiarendo definitivamente aspetti ancora da scoprire da parte del trader retail.


11:00 - 11:30

Titolo: Investire sui mercati azionario e futures americani con logiche attive e rotazionali
Relatore: Marco Vironda Gambin  – CSTA –  Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Partendo dall’analisi di un portafoglio tradato con denaro reale, verrà analizzato un approccio quantitativo che unisce una logica attiva rotazionale su azionario americano, combinata con una logica reversal su index futures. Durante l’intervento ci si soffermerà sulle principali insidie nascoste dietro i backtest di portafoglio: la giusta imputazione dei costi, il selection e survivorship bias, l’aumento di valore del sottostante, la corretta pesatura delle componenti in gioco, sono solo alcune delle problematiche che il trader deve considerare nelle sue analisi. Pena, scolpire una strategia basata su un backtest fuorviante, sottostimando, così, il rischio effettivo connaturato alla strategia


11:30 - 12:00

Titolo: Hurst Trading Cycle
Relatore: Luigi Gai – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Metodologie di Trading con le tecniche di Hurst


12:00 - 12:30

Titolo: Oltre i limiti dei candlestick. La tecnica Candle Model e il CandleAdvisor.
Relatore: Giacomo Moglie – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Il cambio di prospettiva nell’uso delle candele giapponesi apre ad un BIG DATA interpretativo inedito, al servizio della visione strategica e del trading speculativo su uno strumento finanziario. Casi e strategie operative dal CANDLEADVISOR 1.0


12:30 - 13:00

Titolo: Le scelte degli investitori in tempi di incertezza
Relatore: Francesco Casarella – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Sintesi: una sintesi corredata di dati e statistiche su come si sono mossi, sulle preferenze e sulle tipologie di investitori/traders in qualità di utenti del sito Investing.com, durante periodi come Il Covid o il conflitto Russia-Ucraina


13:00 - 13:30

Titolo: indicatori di analisi tecnica: un approccio bottom-up nella progettazione di trading systems
Relatore: Marco Sarolo – CSTA – Socio Affiliate Siat
ABSTRACT: Gli indicatori dell’analisi tecnica sono uno strumento fondamentale per ogni trader sistematico. Utilizzare un approccio bottom up nelle fasi di design di un trading system può essere utile per caratterizzare la serie storica focalizzandosi sulle qualità dell’edge nella generazione dei segnali


13:30 - 14:00

Titolo: Combo Performer – L’algoritmo dei campioni
Relatore: Fabrizio Corrias – CSTA – Socio Professional SIAT
Abstract: Un buon algoritmo di asset al location si deve comportare come un capace allenatore di calcio. Deve essere in grado di schierare in campo i giocatori più in forma. Deve inoltre avere il coraggio di lasciare in panchina anche i grandi campioni se, in un determinato momento, non sono performanti. L’obiettivo da raggiungere è vincere il campionato. Vediamo come trasferire questi concetti calcistici alla gestione di portafogli azionari. Quando costruiamo un portafoglio di titoli, a differenza degli allenatori di calcio, che devono fare i conti con la rosa messa a disposizione dal bilancio della società, possiamo selezionare qualsiasi titolo quotato in ogni mercato. Combo Performer è stato creato per soddisfare questa esigenza. Costruire una squadra di titoli che si alterneranno in posizione long, in modo da sovra performare le prestazioni dell’indice al quale appartengono. L’algoritmo lavora con una combinazione di momentum e forza relativa ed è in grado di sovra performare il benchmark in maniera costante sia in termini relativi che in termini assoluti


14:00 - 14:30

Titolo: Le insidie dei sistemi di trading sui future su indici azionari.
Relatore: Stefano Serafini – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: L’intervento verterà su come confrontare correttamente un sistema di trading su indici azionari che introduce del timing rispetto al buy and hold dell’indice sottostante. Spesso nelle valutazioni dei trading system si sottovaluta (anche nella costruzione ) che il sottostante cambi nel tempo in termini di controvalore introducendo un fattore di capitalizzazione composta nascosta che se confrontato con un trading system a contratto fisso può indurre in molti errori di valutazione del rischio e di molti parametri che possono cambiare nel tempo. Basti pensare che il future sull’S&P500 è passato dai 1000 punti che contrattava nel 2010 ai 4600 di oggi. Nella valutazione di un trading system vedremo come i costi di fare molte operazioni incidano parecchio nelle valutazioni e di confronti con il buy&hold che per definizione ha il solo costo iniziale di transazione e molto altro. Le stop loss e i target vanno meglio in termini monetari o percentuali? I Drawdown monetari che vediamo nei test sono spesso forvianti e vedremo i motivi


14:30 - 15:00

Titolo: Volumi e forze relative in apertura e nel medio periodo.
Relatore: Guido Gennacari – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: L’andamento intraday di prezzo, massimo, minimo e apertura, di un asset finanziario all’interno di un paniere può fornire un metodo per individuare le accelerazioni del prezzo, in trend o in inversione, in maniera oggettiva. I volumi ed il “trade medio” possono invece individuare la presenza di istituzionali o singoli investitori che compiono operazioni rilevanti sullo strumento finanziario. Il meccanismo intraday può essere traslato anche sui time frame superiori, seguendo la logica dei frattali, costruendo una strategia di più lungo periodo diversificata nella direzionalità (long-short) e nel tempo (più ingressi temporali)


15:00 - 15:30

Titolo: Stagionalità ed efficienza nell’impiego del capitale
Relatore: Luca Giusti – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Il trader apre una posizione quando c’è un segnale: se da una parte, questo riduce il tempo a mercato, dall’altra si traduce in una scarsa efficienza nell’impiego del capitale. Per superare questo limite, sarà presentato un Portafoglio di pattern stagionali, e quali sono i vantaggi di operare su queste finestre stagionali impiegando le Opzioni al posto delle Azioni, per effettuare aggiustamenti sulla posizione impiegando protocolli meccanici


15:30 -16:00

Titolo: Tempesta perfetta nelle commodities: cosa è successo, perché è successo e cosa succederà
Relatore: Maurizio Mazziero – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Prima la pandemia ha eroso la domanda, poi la ripresa ha mandato in tilt la catena delle forniture e infine il conflitto Russia e Ucraina ha fatto decollare i prezzi. Ora il rischio è la stagflazione, proprio mentre le banche centrali stanno alzando i tassi. Un’analisi integrata di prezzi, macroeconomia e geopolitica per capire come andranno le commodities nei prossimi mesi


16:00 - 16:30

Titolo: Il mio modello rotazionale
Relatore: Pietro di Lorenzo
ABSTRACT: Una strategia basata su un indicatore proprietario che calcola la media dei guadagni nei mesi precedenti applicata a 300 azioni europee e Usa


16:30 - 17:00

Titolo: Are the Streets Still Smart? Evaluating Swing Trading Strategies in Modern Markets
Relatore: Davide Pandini – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Nel 1995 Larry Connors e Linda Bradford Raschke pubblicarono un libro intitolato: “Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies” che divenne presto una pietra miliare di riferimento per molte generazioni di trader. Il libro presentava diverse strategie intrinsecamente discrezionali, per lo più focalizzate su azioni e futures. Le strategie si basavano su tre semplici concetti di swing trading: test, ritracciamenti e inversioni del climax, che sono tra i pilastri fondamentali dell’analisi tecnica e da cui si formano i livelli di supporto e resistenza. Sebbene diversi trader abbiano utilizzato queste strategie per molti anni, a seguito di alcuni cambiamenti strutturali nei mercati e di un crescente uso di sistemi di trading meccanici, le strategie di Street Smarts ultimamente non sono più state considerate mainstream da un numero crescente di analisti tecnici e trader sistematici.


17:00 - 17:30

Titolo: Monetary Approach
Relatore: Bruno Nappini – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Negli anni abbiamo perfezionato una metodologia di lavoro basata sulla coerente assunzione dei rischi derivante dalla lettura dei posizionamenti monetari degli Operatori Istituzionali e degli Hedger coniugandola alla analisi degli open Interest e dei volumi, allo studio della volatilità implicita e della volatilità attesa ed alla osservazione dei flussi di scambio e dei prezzi


17:30 - 18:00

Titolo: Cryptovalute e ordine/disordine dei Mercati
Relatore: Eugenio Sartorelli – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: In questo intervento cercheremo di valutare se sulle principali cryptovalute vi siano forme di “ordine” o meglio di “minor disordine” rispetto all’andamento dei principali mercati regolamentati.