SIAT Trading Day Campus 2022 - 27 Maggio

Titolo: L’analisi tecnica funziona…se sai come usarla!
Relatore: Corrado Rondelli CSTA – Socio Professional SIAT e Nicola Para – Trader Indipendente
Abstract: Parleremo di come due analisi fatte con due metodi differenti possano portare ad un risultato tecnico molto simile

Titolo: Investire nella finanza decentralizzata: come cambiano i rendimenti quando il design tecnologico incontra quello socio-economico
Relatore: Francesco Guitto – CSTA – Socio Professional SIAT
Abstract: Siamo all’alba di una rivoluzione senza precedenti dove, grazie alla tecnologia blockchain, si sta assistendo alla creazione di nuovi modelli di organizzazione sociale che permettono di ridistriduire in modo più egualitario il valore tra gli individui. Tutto questo si traduce in nuove opportunità di generare rendimenti grazie inoltre all’accesso a servizi finanziari che prima erano riservati solamente a una ristretta cerchia di istituzioni

Titolo: Mappatura flussometrica dei mercati futures. Pressione, velocità ed accelerazione degli eseguiti come volontà implicita dei grossi operatori.
Relatore: Fabio Michettoni (CSTA – Socio Professional SIAT) e Salvatore Scarano (Trader Indipendente)
ABSTRACT: L’analisi dei flussi di volume e la loro mappatura è l’attività tipica attuata nelle sale operative istituzionali a supporto dell’attività di trading, sia di scalping che di posizione. Come funzionano gli indicatori proprietari di Volcharts e come possono servire per l’operatività quotidiana o multiday? Durante l’evento verranno analizzati e commentati i mercati in tempo reale, chiarendo definitivamente aspetti ancora da scoprire da parte del trader retail.

Titolo: Investire sui mercati azionario e futures americani con logiche attive e rotazionali
Relatore: Marco Vironda Gambin  – CSTA –  Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Partendo dall’analisi di un portafoglio tradato con denaro reale, verrà analizzato un approccio quantitativo che unisce una logica attiva rotazionale su azionario americano, combinata con una logica reversal su index futures. Durante l’intervento ci si soffermerà sulle principali insidie nascoste dietro i backtest di portafoglio: la giusta imputazione dei costi, il selection e survivorship bias, l’aumento di valore del sottostante, la corretta pesatura delle componenti in gioco, sono solo alcune delle problematiche che il trader deve considerare nelle sue analisi. Pena, scolpire una strategia basata su un backtest fuorviante, sottostimando, così, il rischio effettivo connaturato alla strategia

Titolo: Hurst Trading Cycle
Relatore: Luigi Gai – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Metodologie di Trading con le tecniche di Hurst

Titolo: Oltre i limiti dei candlestick. La tecnica Candle Model e il CandleAdvisor.
Relatore: Giacomo Moglie – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Il cambio di prospettiva nell’uso delle candele giapponesi apre ad un BIG DATA interpretativo inedito, al servizio della visione strategica e del trading speculativo su uno strumento finanziario. Casi e strategie operative dal CANDLEADVISOR 1.0

Titolo: Le scelte degli investitori in tempi di incertezza
Relatore: Francesco Casarella – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Sintesi: una sintesi corredata di dati e statistiche su come si sono mossi, sulle preferenze e sulle tipologie di investitori/traders in qualità di utenti del sito Investing.com, durante periodi come Il Covid o il conflitto Russia-Ucraina

Titolo: indicatori di analisi tecnica: un approccio bottom-up nella progettazione di trading systems
Relatore: Marco Sarolo – CSTA – Socio Affiliate Siat
ABSTRACT: Gli indicatori dell’analisi tecnica sono uno strumento fondamentale per ogni trader sistematico. Utilizzare un approccio bottom up nelle fasi di design di un trading system può essere utile per caratterizzare la serie storica focalizzandosi sulle qualità dell’edge nella generazione dei segnali

Titolo: Combo Performer – L’algoritmo dei campioni
Relatore: Fabrizio Corrias – CSTA – Socio Professional SIAT
Abstract: Un buon algoritmo di asset al location si deve comportare come un capace allenatore di calcio. Deve essere in grado di schierare in campo i giocatori più in forma. Deve inoltre avere il coraggio di lasciare in panchina anche i grandi campioni se, in un determinato momento, non sono performanti. L’obiettivo da raggiungere è vincere il campionato. Vediamo come trasferire questi concetti calcistici alla gestione di portafogli azionari. Quando costruiamo un portafoglio di titoli, a differenza degli allenatori di calcio, che devono fare i conti con la rosa messa a disposizione dal bilancio della società, possiamo selezionare qualsiasi titolo quotato in ogni mercato. Combo Performer è stato creato per soddisfare questa esigenza. Costruire una squadra di titoli che si alterneranno in posizione long, in modo da sovra performare le prestazioni dell’indice al quale appartengono. L’algoritmo lavora con una combinazione di momentum e forza relativa ed è in grado di sovra performare il benchmark in maniera costante sia in termini relativi che in termini assoluti

Titolo: Le insidie dei sistemi di trading sui future su indici azionari.
Relatore: Stefano Serafini – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: L’intervento verterà su come confrontare correttamente un sistema di trading su indici azionari che introduce del timing rispetto al buy and hold dell’indice sottostante. Spesso nelle valutazioni dei trading system si sottovaluta (anche nella costruzione ) che il sottostante cambi nel tempo in termini di controvalore introducendo un fattore di capitalizzazione composta nascosta che se confrontato con un trading system a contratto fisso può indurre in molti errori di valutazione del rischio e di molti parametri che possono cambiare nel tempo. Basti pensare che il future sull’S&P500 è passato dai 1000 punti che contrattava nel 2010 ai 4600 di oggi. Nella valutazione di un trading system vedremo come i costi di fare molte operazioni incidano parecchio nelle valutazioni e di confronti con il buy&hold che per definizione ha il solo costo iniziale di transazione e molto altro. Le stop loss e i target vanno meglio in termini monetari o percentuali? I Drawdown monetari che vediamo nei test sono spesso forvianti e vedremo i motivi

Titolo: Volumi e forze relative in apertura e nel medio periodo.
Relatore: Guido Gennacari – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: L’andamento intraday di prezzo, massimo, minimo e apertura, di un asset finanziario all’interno di un paniere può fornire un metodo per individuare le accelerazioni del prezzo, in trend o in inversione, in maniera oggettiva. I volumi ed il “trade medio” possono invece individuare la presenza di istituzionali o singoli investitori che compiono operazioni rilevanti sullo strumento finanziario. Il meccanismo intraday può essere traslato anche sui time frame superiori, seguendo la logica dei frattali, costruendo una strategia di più lungo periodo diversificata nella direzionalità (long-short) e nel tempo (più ingressi temporali)

Titolo: Stagionalità ed efficienza nell’impiego del capitale
Relatore: Luca Giusti – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Il trader apre una posizione quando c’è un segnale: se da una parte, questo riduce il tempo a mercato, dall’altra si traduce in una scarsa efficienza nell’impiego del capitale. Per superare questo limite, sarà presentato un Portafoglio di pattern stagionali, e quali sono i vantaggi di operare su queste finestre stagionali impiegando le Opzioni al posto delle Azioni, per effettuare aggiustamenti sulla posizione impiegando protocolli meccanici

Titolo: Tempesta perfetta nelle commodities: cosa è successo, perché è successo e cosa succederà
Relatore: Maurizio Mazziero – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Prima la pandemia ha eroso la domanda, poi la ripresa ha mandato in tilt la catena delle forniture e infine il conflitto Russia e Ucraina ha fatto decollare i prezzi. Ora il rischio è la stagflazione, proprio mentre le banche centrali stanno alzando i tassi. Un’analisi integrata di prezzi, macroeconomia e geopolitica per capire come andranno le commodities nei prossimi mesi

Titolo: Il mio modello rotazionale
Relatore: Pietro di Lorenzo
ABSTRACT: Una strategia basata su un indicatore proprietario che calcola la media dei guadagni nei mesi precedenti applicata a 300 azioni europee e Usa

Titolo: Are the Streets Still Smart? Evaluating Swing Trading Strategies in Modern Markets
Relatore: Davide Pandini – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Nel 1995 Larry Connors e Linda Bradford Raschke pubblicarono un libro intitolato: “Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies” che divenne presto una pietra miliare di riferimento per molte generazioni di trader. Il libro presentava diverse strategie intrinsecamente discrezionali, per lo più focalizzate su azioni e futures. Le strategie si basavano su tre semplici concetti di swing trading: test, ritracciamenti e inversioni del climax, che sono tra i pilastri fondamentali dell’analisi tecnica e da cui si formano i livelli di supporto e resistenza. Sebbene diversi trader abbiano utilizzato queste strategie per molti anni, a seguito di alcuni cambiamenti strutturali nei mercati e di un crescente uso di sistemi di trading meccanici, le strategie di Street Smarts ultimamente non sono più state considerate mainstream da un numero crescente di analisti tecnici e trader sistematici.

Titolo: Monetary Approach
Relatore: Bruno Nappini – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: Negli anni abbiamo perfezionato una metodologia di lavoro basata sulla coerente assunzione dei rischi derivante dalla lettura dei posizionamenti monetari degli Operatori Istituzionali e degli Hedger coniugandola alla analisi degli open Interest e dei volumi, allo studio della volatilità implicita e della volatilità attesa ed alla osservazione dei flussi di scambio e dei prezzi

Titolo: Cryptovalute e ordine/disordine dei Mercati
Relatore: Eugenio Sartorelli – CSTA – Socio Professional SIAT
ABSTRACT: In questo intervento cercheremo di valutare se sulle principali cryptovalute vi siano forme di “ordine” o meglio di “minor disordine” rispetto all’andamento dei principali mercati regolamentati.